Análisis del riesgo de crédito a través de la metodología matrices de transición aplicada a la cartera de crédito de consumo del Banco de América Central durante el periodo Diciembre 2019 - Junio 2020

Castro Flores, Berta Elena and Balladares Britton, Magaly Yamileth (2022) Análisis del riesgo de crédito a través de la metodología matrices de transición aplicada a la cartera de crédito de consumo del Banco de América Central durante el periodo Diciembre 2019 - Junio 2020. Licenciatura thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

	Text (Descargar tesis) 17783.pdf Download (723kB)
Preview	Image Licencia.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview

Resumen

El presente seminario de graduación denominado “Análisis del riesgo de créditos a través de la metodología matrices de transición aplicada a la cartera de crédito de consumo del banco de américa central durante el periodo diciembre 2019 - junio 2020” en el cual se hace un análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través de la metodología de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor o institución financiera.
El procedimiento de otorgamiento y seguimiento de los créditos, que hace el sector financiero emplee diferentes metodologías en donde se dan cuenta si sus clientes han tenido variaciones entre los periodos determinados y se observa el comportamiento de la cartera. Las matrices de transición
permiten estimar la probabilidad de pasar de una categoría a otra, en la cual se encontraba el deudor en un cierto periodo de tiempo, se realiza el cálculo de la pérdida esperada empleando el modelo de referencia de calificación encontrado bajo la metodología de matrices de transición por la
migración en la calidad de los créditos de la cartera de consumo.
En este trabajo se estiman probabilidades de transición para la cartera de crédito de consumo del banco de américa central, con el fin de estudiar el comportamiento de los índices de
recuperación, alivio, retención, deterioro y pérdida; que ha presentado dicha cartera por rango de crédito, se describen las principales aportaciones teóricas sobre el riesgo de crédito, la pérdida esperada, la revisión de diversas metodologías que son utilizadas como herramientas para la
estimación de probabilidad de incumplimiento, y en especial se detalla sobre la matriz de transición y cadenas de Markov, marco teórico fundamental para el desarrollo de esta investigación

Item Type:	Thesis (Licenciatura)
Información Adicional:	Seminario-(Licenciados en Banca y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua BAN 378.242 Cas 2022
Palabras Clave Informales:	Riesgo Crediticio–Análisis, Control de crédito, Banco de América Central–Estudio de casos
Materias:	300 Ciencias sociales > 330 Economía > 332.1 Banca y Finanzas 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.458 Control Interno
Divisiones:	CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Banca y Finanzas
Depositing User:	Lic. Estebana Alegría
Date Deposited:	05 Aug 2022 19:27
Last Modified:	05 Aug 2022 19:27
URI:	http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/17783

Downloads

Actions (login required)

View Item