Finanzas : Implementación del módelo Scoring para la toma de decisión aplicado al riesgo crediticio del BANAC (Banco de Ahorro y Credito)

Jorge Hernández, Esteban Adalid and Cisneros López, Maria Esperanza (2016) Finanzas : Implementación del módelo Scoring para la toma de decisión aplicado al riesgo crediticio del BANAC (Banco de Ahorro y Credito). Other thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

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Abstract

Como sabemos el tema de las finanzas es un tema de vital importancia para cualquier tipo de negocio en el mundo actual, pues a través de ellas podemos llevar una mejor administración de los recursos económicos con los que cuenta determinada empresa, esta área se relaciona con las demás áreas de una empresa así como el área de administración, el área de contabilidad, el área de operaciones, entre otras y juntas contribuyen a que los negocios marchen lo mejor posible. Dado lo anterior las entidades financieras al igual que las no financieras en su afán por presentar una mayor eficacia y eficiencia en sus productos y servicios optan por invertir en tecnología con el fin de agilizar los procedimientos en sus funciones. Tal es el caso del llamado modelo scoring el cual es uno de los sistemas de evaluación automática más rápido y más seguro al cual se recurrirá a la hora de tener que determinar, por ejemplo, el otorgamiento o no de un crédito. En nuestra investigación realizaremos un caso práctico en el cual se demuestre el procedimiento que se lleva a cabo cuando se aplica dicho modelo (modelo scoring) para lo cual se tomó en cuenta una empresa ficticia a la que denominamos BANAC. Tomaremos en cuenta las variables de relevante importancia para el análisis del mismo las cuales pueden ser variables cuantitativas o cualitativas y a través de ellas se añadirán o restaran puntos en base al análisis factorial discriminante. El total de puntos que se asignan al cliente informan de la probabilidad de que el préstamo tenga problemas, es decir, que no se retorne. Como conclusión general de nuestro caso práctico podemos decir que luego de los cálculos realizados a cada uno de los posibles clientes se procede a crear tres rangos Para organizar los rangos se hace un análisis con tablas dinámicas y se observa que en el primer intervalo, Aprobación inmediata, se agrupan la mayoría de los registros con default bueno, por lo que se garantiza al 100% que todos los Scoring dentro del intervalo serán buenos. Posteriormente, en el segundo intervalo, también existe un buen número de registros con default bueno, pero con cinco con un default malo, por cuanto los prestatarios con un Scoring en el intervalo Revisión por parte de la Junta, tendrán una probabilidad de estar en default del 0,08%. Finalmente, los Scoring en el intervalo de Rechazo inmediato, tendrán una probabilidad del 99,55% de ser efectivamente malos y un margen de error del 0,45%.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Seminarios-(Licenciados en Banca y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Uncontrolled Keywords: Finanzas Administración de Riesgo Riesgo Crediticio-Nicaragua Banco de Ahorro y Crédito-Estudio de Casos Banca y Finanzas-Seminarios-2016
Subjects: 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 332.1 Banca y Finanzas
300 Ciencias sociales > 330 Economía > 332.75 Riesgo Crediticio
300 Ciencias sociales > 330 Economía > 336 Finanzas Públicas
Divisions: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS > Banca y Finanzas
Depositing User: Lic. Jeronima Lopez
Date Deposited: 16 Nov 2018 21:37
Last Modified: 03 Mar 2020 22:11
URI: https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/9081

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